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Análisis de Retorno de Riesgo de una Compañía Seleccionada de bse Auto
Varsha Virani
Synopsis "Análisis de Retorno de Riesgo de una Compañía Seleccionada de bse Auto"
Presentamos un modelo de mercado financiero en el que la diversificación inmadura, basada simplemente en el tamaño de la cartera y obtenida como consecuencia de la ley de los grandes números, se distingue de la diversificación eficiente, basada en el análisis de la media-varianza. Esta distinción da lugar a una fórmula de valoración que sólo incluye el riesgo esencial incorporado en el rendimiento de un activo, en la que el riesgo global puede descomponerse en una parte sistemática y no sistemática, como en la teoría de la fijación de precios de arbitraje; y el componente sistemático se descompone además en una parte esencial y no esencial, como en el modelo de fijación de precios de los activos de capital. Los factores del modelo se eligen endógenamente mediante un procedimiento análogo a la expansión de Karhunen-Loéve de los procesos estocásticos en tiempo continuo; tiene una propiedad de optimización que justifica el uso de un número relativamente pequeño de ellos para describir las estructuras de correlación subyacentes.
